PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. AVL is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, AVL returned 93.28% vs 28.07% for QQQE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности AVL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

AVL

1 день
-25.37%
1 месяц
-8.09%
С начала года
28.44%
6 месяцев
3.49%
1 год
93.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и QQQE

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.44%54.38%39.90%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%-1.22%

Correlation

The correlation between AVL and QQQE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between AVL and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVL и QQQE

Секторы
AVL
QQQE

Технологии

100.0%
45.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

AVL
100.0%
QQQE
45.1%

Сырьевые материалы

AVL

-

QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

AVL

-

QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

AVL

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

AVL

-

QQQE
7.7%

Энергетика

AVL

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

AVL

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

AVL

-

QQQE
8.6%

Промышленность

AVL

-

QQQE
10.1%

Недвижимость

AVL

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

AVL

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

AVL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.00

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.74

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.00

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

10.34

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.00

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AVL и QQQE

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-32.14%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-9.41%

-44.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-0.32%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-5.17%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

2.72%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и QQQE

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 38.09% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.09%

3.82%

+34.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.34%

10.61%

+57.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.40%

14.13%

+75.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.05%

20.29%

+86.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.05%

20.72%

+86.33%

Сравнение комиссий AVL и QQQE

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и QQQE

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		22.99%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVL and QQQE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (38.09%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, AVL leads with 93.28% vs 28.07% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 93.28% return vs 28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 0.52% for QQQE.

AVL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор