Сравнение AVL с QQQE
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. AVL is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs 21.29% for QQQE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности AVL и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам AVL и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | 54.38% | 38.75% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | -1.26% |
Correlation
The correlation between AVL and QQQE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AVL and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVL и QQQE
Секторы
AVL
QQQE
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVL
QQQE
Сырьевые материалы
AVL
-
QQQE
Коммуникационные услуги
AVL
-
QQQE
Потребительский циклический сектор
AVL
-
QQQE
Потребительский защитный сектор
AVL
-
QQQE
Энергетика
AVL
-
QQQE
Финансовые услуги
AVL
-
QQQE
Здравоохранение
AVL
-
QQQE
Промышленность
AVL
-
QQQE
Недвижимость
AVL
-
QQQE
Коммунальные услуги
AVL
-
QQQE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AVL
QQQE
Сравнение AVL c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.27 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.47 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и QQQE
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -32.14% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -9.41% | -44.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -3.35% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -5.14% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.39% | 2.86% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и QQQE
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 4.96% | +25.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 12.91% | +57.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 15.82% | +78.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.22% | 20.58% | +86.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 20.74% | +86.48% |
Сравнение комиссий AVL и QQQE
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и QQQE
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and QQQE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (30.35%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs 21.29% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 0.57% for QQQE.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор