Сравнение AVL с NVDU
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs 15.65% for NVDU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | 54.38% | 38.75% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | -3.37% |
Correlation
The correlation between AVL and NVDU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between AVL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVL и NVDU
Секторы
AVL
NVDU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
NVDU
Сырьевые материалы
AVL
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
NVDU
-
Энергетика
AVL
-
NVDU
-
Финансовые услуги
AVL
-
NVDU
-
Здравоохранение
AVL
-
NVDU
-
Промышленность
AVL
-
NVDU
-
Недвижимость
AVL
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
AVL
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AVL
NVDU
Сравнение AVL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.37 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и NVDU
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -67.27% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -42.27% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -26.13% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -19.16% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.39% | 20.73% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и NVDU
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 22.33% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 55.02% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 71.10% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.22% | 90.66% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 90.66% | +16.56% |
Сравнение комиссий AVL и NVDU
И AVL, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и NVDU
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, что больше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and NVDU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (30.35%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs 15.65% for NVDU. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVL and NVDU have the same expense ratio: 1.04% per year.
AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 5.44% for NVDU.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор