Сравнение AVL с NVDU
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 93.28% vs 90.38% for NVDU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
AVL
- 1 день
- -25.37%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.44% | 54.38% | 39.90% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | -6.44% |
Correlation
The correlation between AVL and NVDU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AVL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVL и NVDU
Секторы
AVL
NVDU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
NVDU
Сырьевые материалы
AVL
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
NVDU
-
Энергетика
AVL
-
NVDU
-
Финансовые услуги
AVL
-
NVDU
-
Здравоохранение
AVL
-
NVDU
-
Промышленность
AVL
-
NVDU
-
Недвижимость
AVL
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
AVL
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AVL
NVDU
Сравнение AVL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.15 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.90 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AVL и NVDU
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -67.27% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -42.27% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -15.08% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -18.83% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 18.50% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и NVDU
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 38.09% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.09% | 24.76% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.34% | 50.62% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.40% | 67.91% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.05% | 91.02% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.05% | 91.02% | +16.03% |
Сравнение комиссий AVL и NVDU
И AVL, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и NVDU
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 22.99% | 29.04% | 0.22% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and NVDU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (38.09%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, AVL leads with 93.28% vs 90.38% for NVDU. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 93.28% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVL and NVDU have the same expense ratio: 1.04% per year.
AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 4.65% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор