PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 2.96% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий AVK и GIBIX

AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund

Доходность на риск

AVK vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.09

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.92

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.96

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.09

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Корреляция

Корреляция между AVK и GIBIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и GIBIX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок AVK и GIBIX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-21.44%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-2.99%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-21.44%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-21.44%

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-2.30%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.44%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.96%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и GIBIX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

1.58%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

2.54%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

4.34%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

5.81%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

4.74%

+17.78%