PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и CXGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.00% соответственно.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с LCFYX

Сравнение комиссий AVK и CXGCX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.26

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.62

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

8.73

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CXGCX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между AVK и CXGCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и CXGCX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AVK и CXGCX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-30.74%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-6.16%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-28.88%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-30.74%

-19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-4.02%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-7.36%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.85%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и CXGCX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.15%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.03%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

10.53%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

9.58%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

9.46%

+13.06%