PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-10.88%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between AVIV and UMMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between AVIV and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и UMMA

Секторы
AVIV
UMMA

Финансовые услуги

27.5%

-

Промышленность

17.3%
13.5%

Энергетика

14.2%
2.9%

Сырьевые материалы

12.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.1%

Здравоохранение

4.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.8%

Технологии

3.5%
42.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.0%
0.5%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
UMMA

-

Промышленность

AVIV
17.3%
UMMA
13.5%

Энергетика

AVIV
14.2%
UMMA
2.9%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
UMMA
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
UMMA
8.1%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
UMMA
16.6%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
UMMA
0.8%

Технологии

AVIV
3.5%
UMMA
42.9%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
UMMA
5.6%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
UMMA

-

Недвижимость

AVIV
1.0%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

AVIV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.53

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.60

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

14.07

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVIV и UMMA

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-34.17%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-14.93%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-18.73%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.77%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.82%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.82%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и UMMA

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.64%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

17.26%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

20.10%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.55%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

20.55%

-3.67%

Сравнение комиссий AVIV и UMMA

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и UMMA

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and UMMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.93% for UMMA.

AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Avantis and Wahed. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор