Сравнение AVIV с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
AVIV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 5.19% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%.
AVIV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и SPDW
AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIV vs. SPDW — Ранг доходности на риск
AVIV
SPDW
Сравнение AVIV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.34 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.49 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 9.76 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.21 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и SPDW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и SPDW
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.99% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и SPDW
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -60.02% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.55% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -8.63% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -13.01% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и SPDW
Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 7.48%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.31% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.51% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.57% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.26% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.15% | -0.25% |