PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. AVIV is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.08%/yr vs 17.83%/yr for JSMD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%.

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%3.44%

Correlation

The correlation between AVIV and JSMD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.68

The correlation between AVIV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и JSMD

Секторы
AVIV
JSMD

Финансовые услуги

27.3%
8.9%

Промышленность

18.5%
23.3%

Энергетика

13.0%
1.1%

Сырьевые материалы

12.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.9%

Здравоохранение

4.7%
18.7%

Технологии

4.0%
28.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.5%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
JSMD
8.9%

Промышленность

AVIV
18.5%
JSMD
23.3%

Энергетика

AVIV
13.0%
JSMD
1.1%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
JSMD
3.0%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
JSMD
8.7%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
JSMD
2.9%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
JSMD
18.7%

Технологии

AVIV
4.0%
JSMD
28.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
JSMD
2.5%

Недвижимость

AVIV
1.0%
JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

AVIV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.48

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.08

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.31

+4.68

AVIV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и JSMD

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-38.98%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-14.86%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-24.01%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.46%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.38%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и JSMD

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 5.15%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.24%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.21%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

21.80%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.99%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

22.83%

-5.91%

Сравнение комиссий AVIV и JSMD

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и JSMD

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and JSMD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to AVIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.08% vs 17.83% for JSMD. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.08% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

AVIV has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.46% for JSMD.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.30% for JSMD.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор