Сравнение AVIV с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
AVIV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIV и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 5.84% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и JIVE
AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
AVIV vs. JIVE — Ранг доходности на риск
AVIV
JIVE
Сравнение AVIV c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.59 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.69 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 15.22 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и JIVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и JIVE
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и JIVE
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -13.79% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.96% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.09% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.96% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и JIVE
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.91% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.00% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.11% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 16.94% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.85% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.85% | +2.06% |