PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и JIVE


2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
6.56%41.80%4.30%5.84%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.


AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
10 лет*

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis International Large Cap Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Сравнение комиссий AVIV и JIVE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.


Доходность на риск

AVIV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIVJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.27

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.69

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

15.22

-1.41

AVIV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVIVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.93

-1.15

Корреляция

Корреляция между AVIV и JIVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и JIVE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности JIVE в 2.67%


TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и JIVE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и JIVE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVIVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-13.79%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.96%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.09%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.96%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и JIVE

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.91% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVIVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.85%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.85%

+2.06%