PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 20.17%/yr for ICOW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%0.90%

Correlation

The correlation between AVIV and ICOW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between AVIV and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и ICOW

Секторы
AVIV
ICOW

Финансовые услуги

27.5%

-

Промышленность

17.3%
28.7%

Энергетика

14.2%
23.7%

Сырьевые материалы

12.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Здравоохранение

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.9%

Технологии

3.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
ICOW

-

Промышленность

AVIV
17.3%
ICOW
28.7%

Энергетика

AVIV
14.2%
ICOW
23.7%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
ICOW
7.1%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
ICOW
8.9%

Технологии

AVIV
3.5%
ICOW
6.2%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
ICOW

-

Недвижимость

AVIV
1.0%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

AVIV vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.87

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.72

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.91

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

17.54

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AVIV и ICOW

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-43.49%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.02%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.81%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.59%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и ICOW

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.33% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.59%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.73%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.64%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.47%

-1.59%

Сравнение комиссий AVIV и ICOW

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и ICOW

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and ICOW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 20.17% for ICOW. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.12% for ICOW.

AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор