Сравнение AVIV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
AVIV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и DWX
AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
AVIV vs. DWX — Ранг доходности на риск
AVIV
DWX
Сравнение AVIV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.90 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 10.97 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.12 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и DWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и DWX
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и DWX
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -66.86% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.59% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.51% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -14.23% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.27% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и DWX
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.07% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.13% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 12.53% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.13% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.21% | +1.70% |