PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

AVIV и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%8.69%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 6.56%, а AVNV немного ниже – 6.29%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий AVIV и AVNV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.00

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.39

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

13.15

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.50

-0.71

Корреляция

Корреляция между AVIV и AVNV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVNV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVNV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-13.89%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.66%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.30%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.49%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVNV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеют волатильность 6.91% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.96%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.33%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.60%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.60%

+2.31%