Сравнение AVIV с AVGB
AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. AVIV is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, AVIV returned 32.77% vs 4.50% for AVGB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
AVIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIV и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.05% | 30.55% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between AVIV and AVGB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIV vs. AVGB — Ранг доходности на риск
AVIV
AVGB
Сравнение AVIV c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.13 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.95 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.83 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.06 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и AVGB
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -2.12% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -2.12% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.37% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.33% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.57% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и AVGB
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.84% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 1.91% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 2.48% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.48% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.48% | +14.40% |
Сравнение комиссий AVIV и AVGB
AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и AVGB
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.81% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVIV and AVGB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIV has higher volatility (4.21%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVIV leads with 32.77% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.77% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.81% for AVIV.
AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVGB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.19% for AVGB.
AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор