Сравнение AVIG с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
AVIG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и VCIT
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск
AVIG
VCIT
Сравнение AVIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.08 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.27 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.76 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и VCIT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и VCIT
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и VCIT
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -20.56% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.99% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -20.56% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.84% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.18% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и VCIT
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.08% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.84% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.85% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.60% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.27% | -0.21% |