Сравнение AVIG с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
AVIG и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и IBDS
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск
AVIG
IBDS
Сравнение AVIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.01 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 4.68 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.16 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 28.84 | -23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.01 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и IBDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и IBDS
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и IBDS
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -16.75% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.91% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -14.98% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.10% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.43% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.16% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и IBDS
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.42% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.71% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 1.54% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.21% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.60% | +0.46% |