PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%6.32%

Correlation

The correlation between AVIE and SPTM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AVIE and SPTM has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и SPTM

Секторы
AVIE
SPTM

Энергетика

30.1%
3.7%

Здравоохранение

26.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.8%

Финансовые услуги

15.0%
12.1%

Сырьевые материалы

9.8%
2.0%

Промышленность

1.1%
9.4%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.3%

Технологии

0.1%
34.0%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Энергетика

AVIE
30.1%
SPTM
3.7%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
SPTM
4.8%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
SPTM
12.1%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
SPTM
2.0%

Промышленность

AVIE
1.1%
SPTM
9.4%

Недвижимость

AVIE
0.1%
SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
SPTM
2.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
SPTM
10.3%

Технологии

AVIE
0.1%
SPTM
34.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

SPTM
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

AVIE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIESPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.23

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.22

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

15.01

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AVIE и SPTM

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-54.80%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.68%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-18.87%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.67%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-9.05%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и SPTM

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.88%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.92%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.88%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.87%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

18.03%

-5.09%

Сравнение комиссий AVIE и SPTM

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и SPTM

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and SPTM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 13.07% for AVIE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.04% for SPTM.

They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.03% for SPTM.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор