Сравнение AVIE с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
AVIE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и SPTM
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
AVIE
SPTM
Сравнение AVIE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.28 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и SPTM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SPTM
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SPTM
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -54.80% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.21% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.36% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.55% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SPTM
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.35% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.54% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.33% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.87% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.03% | -4.93% |