PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с PSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с PSFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 14.92%/yr for PSFD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSFD.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у PSFD с доходностью 6.48%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и PSFD

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%10.37%

Correlation

The correlation between AVIE and PSFD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AVIE and PSFD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и PSFD

Секторы
AVIE
PSFD

Энергетика

30.1%
3.5%

Здравоохранение

26.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.9%

Финансовые услуги

15.0%
11.9%

Сырьевые материалы

9.8%
1.8%

Промышленность

1.1%
8.1%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.1%

Технологии

0.1%
36.2%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

AVIE
30.1%
PSFD
3.5%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
PSFD
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
PSFD
4.9%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
PSFD
11.9%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
PSFD
1.8%

Промышленность

AVIE
1.1%
PSFD
8.1%

Недвижимость

AVIE
0.1%
PSFD
1.9%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
PSFD
2.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
PSFD
10.1%

Технологии

AVIE
0.1%
PSFD
36.2%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

PSFD
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с GUSAPSFD с COWZPSFD с CALF

Доходность на риск

AVIE vs. PSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEPSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.61

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.85

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.01

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

15.39

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. PSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEPSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AVIE и PSFD

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и PSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEPSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-14.94%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-5.88%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.26%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.20%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.01%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и PSFD

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEPSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.08%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

5.62%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

6.80%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

10.48%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

10.43%

+2.51%

Сравнение комиссий AVIE и PSFD

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и PSFD

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PSFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and PSFD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs PSFD's -14.94%.

On 3-year performance, PSFD leads with 14.92% vs 13.07% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSFD has performed better with a 14.92% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for PSFD.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и PSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор