PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с POWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с POWA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while POWA is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 10.86%/yr for POWA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for POWA.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и POWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у POWA с доходностью -2.29%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и POWA

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%10.79%

Correlation

The correlation between AVIE and POWA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.69

The correlation between AVIE and POWA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и POWA

Секторы
AVIE
POWA

Энергетика

30.1%

-

Здравоохранение

26.3%
18.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
16.1%

Финансовые услуги

15.0%
2.3%

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

1.1%
19.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
14.8%

Технологии

0.1%
25.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

AVIE
30.1%
POWA

-

Здравоохранение

AVIE
26.3%
POWA
18.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
POWA
16.1%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
POWA
2.3%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
POWA

-

Промышленность

AVIE
1.1%
POWA
19.0%

Недвижимость

AVIE
0.1%
POWA
2.2%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
POWA

-

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
POWA
14.8%

Технологии

AVIE
0.1%
POWA
25.3%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

POWA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSSYPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с BDGS

Доходность на риск

AVIE vs. POWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c POWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEPOWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.36

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.61

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.43

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

1.18

+13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. POWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа POWA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и POWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEPOWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.36

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.54

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AVIE и POWA

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки POWA в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и POWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEPOWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-47.91%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.76%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.00%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.44%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.24%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.59%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и POWA

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеют волатильность 3.06% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEPOWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.80%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.73%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.92%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

16.05%

-3.11%

Сравнение комиссий AVIE и POWA

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POWA в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и POWA

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности POWA в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and POWA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.12%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs POWA's -47.91%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.07% vs 10.86% for POWA. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.07% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.96% for POWA.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.40% for POWA.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и POWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор