Сравнение AVIE с NVDY
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 13.83%, а NVDY немного выше – 14.49%.
AVIE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.83% | 11.37% | 6.17% | 8.18% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between AVIE and NVDY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between AVIE and NVDY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AVIE
NVDY
Сравнение AVIE c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.75 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 9.22 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.76 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и NVDY
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -34.08% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -12.81% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -34.08% | +21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.47% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.15% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.21% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и NVDY
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.16%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 9.43% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 20.71% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 27.33% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 38.22% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 38.22% | -25.28% |
Сравнение комиссий AVIE и NVDY
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и NVDY
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and NVDY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 1.44% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.99% for NVDY.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор