PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с BTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 5.41%/yr for BTR. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVIE charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for BTR.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 11.46%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

BTR

1 день
-0.19%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.79%
С начала года
11.46%
1 год
18.17%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

BTR

Beacon Tactical Risk ETF
$94.73K$82.52K$99.04K

Сравнение доходности по годам AVIE и BTR

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.55%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		11.46%-2.15%14.45%-6.78%

Correlation

The correlation between AVIE and BTR is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.59

The correlation between AVIE and BTR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIE и BTR

Секторы
AVIE
BTR

Здравоохранение

29.6%
9.5%

Энергетика

26.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

16.9%
7.9%

Финансовые услуги

15.7%
7.5%

Сырьевые материалы

9.0%
8.2%

Промышленность

1.7%
9.5%

Недвижимость

0.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.4%

Технологии

0.1%
12.3%

Коммунальные услуги

0.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
BTR
9.5%

Энергетика

AVIE
26.5%
BTR
10.0%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
BTR
7.9%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
BTR
7.5%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
BTR
8.2%

Промышленность

AVIE
1.7%
BTR
9.5%

Недвижимость

AVIE
0.5%
BTR
8.4%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
BTR
9.4%

Технологии

AVIE
0.1%
BTR
12.3%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
BTR
8.7%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

BTR
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с BSJOBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT

Доходность на риск

AVIE vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEBTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.86

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.61

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

2.93

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

11.39

+10.15

AVIE vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BTR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и BTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и BTR

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-16.67%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.23%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.67%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.19%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.32%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и BTR

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.50%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.26%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.79%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.81%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

10.81%

+2.03%

Сравнение комиссий AVIE и BTR

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и BTR

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BTR в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.16%1.29%0.87%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and BTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (2.71%) compared to BTR (2.50%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs BTR's -16.67%.

On 3-year performance, AVIE leads with 12.78% vs 5.41% for BTR. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 12.78% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.16% for BTR.

They also come from different issuers: Avantis and American Beacon. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 1.10% for BTR.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор