PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.16%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%11.37%6.17%7.55%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between AVIE and BDGS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.28

Over the past year, the correlation between AVIE and BDGS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и BDGS

Секторы
AVIE
BDGS

Энергетика

30.1%
2.6%

Здравоохранение

26.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.1%

Финансовые услуги

15.0%
9.3%

Сырьевые материалы

9.8%
1.5%

Промышленность

1.1%
6.6%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.9%

Технологии

0.1%
37.4%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Энергетика

AVIE
30.1%
BDGS
2.6%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
BDGS
4.1%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
BDGS
9.3%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
BDGS
1.5%

Промышленность

AVIE
1.1%
BDGS
6.6%

Недвижимость

AVIE
0.1%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
BDGS
1.9%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
BDGS
10.9%

Технологии

AVIE
0.1%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

AVIE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.84

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.75

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.90

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

12.72

+1.51

AVIE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и BDGS

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-9.12%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-4.03%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-9.12%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.17%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.66%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и BDGS

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.30%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

5.17%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

6.38%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

8.22%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

8.22%

+4.68%

Сравнение комиссий AVIE и BDGS

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и BDGS

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and BDGS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (2.89%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.42% vs 13.16% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.42% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Avantis and Bridges. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.87% for BDGS.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор