PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.16%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%11.37%6.17%4.19%15.20%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%3.40%

Correlation

The correlation between AVIE and BBUS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AVIE and BBUS has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и BBUS

Секторы
AVIE
BBUS

Энергетика

30.1%
3.0%

Здравоохранение

26.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.4%

Финансовые услуги

15.0%
11.2%

Сырьевые материалы

9.8%
1.2%

Промышленность

1.1%
7.4%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.1%

Технологии

0.1%
38.1%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Энергетика

AVIE
30.1%
BBUS
3.0%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
BBUS
4.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
BBUS
11.2%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
BBUS
1.2%

Промышленность

AVIE
1.1%
BBUS
7.4%

Недвижимость

AVIE
0.1%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
BBUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
BBUS
9.1%

Технологии

AVIE
0.1%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

BBUS
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

AVIE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.82

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.48

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.49

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

10.97

+3.26

AVIE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и BBUS

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-35.35%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.21%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.01%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.47%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и BBUS

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.89%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.00%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.95%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.59%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.14%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

19.59%

-6.69%

Сравнение комиссий AVIE и BBUS

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и BBUS

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and BBUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 13.16% for AVIE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.02% for BBUS.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор