PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%12.53%

Correlation

The correlation between AVIE and AVUV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.71

The correlation between AVIE and AVUV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVUV

Секторы
AVIE
AVUV

Энергетика

30.1%
18.2%

Здравоохранение

26.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.5%

Финансовые услуги

15.0%
25.8%

Сырьевые материалы

9.8%
4.9%

Промышленность

1.1%
13.9%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
18.0%

Технологии

0.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVUV
4.5%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVUV
4.9%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVUV
13.9%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVUV
0.1%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVUV
18.0%

Технологии

AVIE
0.1%
AVUV
7.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVIE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.10

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.02

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.61

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.69

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVUV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-49.42%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.95%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-28.79%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.95%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.67%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVUV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.06%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.08%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

11.34%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

17.54%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

22.74%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

28.30%

-15.36%

Сравнение комиссий AVIE и AVUV

И AVIE, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVUV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVUV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 19.24% vs 13.07% for AVIE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.24% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.29% for AVUV.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор