PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVIE returned 23.46% vs 25.32% for AVMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%5.01%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVIE and AVMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between AVIE and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVMV

Секторы
AVIE
AVMV

Энергетика

30.1%
14.7%

Здравоохранение

26.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.3%

Финансовые услуги

15.0%
23.6%

Сырьевые материалы

9.8%
3.8%

Промышленность

1.1%
14.7%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
18.0%

Технологии

0.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVMV
14.7%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVMV
8.3%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVMV
23.6%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVMV
3.8%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVMV
14.7%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVMV
0.5%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVMV
18.0%

Технологии

AVIE
0.1%
AVMV
7.3%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVIE vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.84

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.68

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.34

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

10.97

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVMV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-24.24%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.63%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.15%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.89%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.31%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVMV

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 3.06% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.47%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

13.89%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.97%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.97%

-5.03%

Сравнение комиссий AVIE и AVMV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVMV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.02% for AVMV.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.20% for AVMV.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор