Сравнение AVIE с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVIE и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и AVGE
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVIE
AVGE
Сравнение AVIE c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 10.15 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и AVGE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AVGE
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AVGE
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -17.13% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.63% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.36% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.49% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.65% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AVGE
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.73% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.86% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 17.22% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.29% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.29% | -2.19% |