PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 20.19%/yr for AVGE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 18.60%, а AVGE немного ниже – 18.44%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

AVGE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
11.49%
С начала года
18.44%
1 год
30.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGE

Avantis All Equity Markets ETF
$9.18M$8.45M$7.17M

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

Сравнение доходности по годам AVIE и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		18.44%20.84%13.96%19.04%11.83%

Correlation

The correlation between AVIE and AVGE is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AVIE and AVGE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVGE

Секторы
AVIE
AVGE

Здравоохранение

29.6%
6.0%

Энергетика

26.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.4%

Финансовые услуги

15.7%
19.1%

Сырьевые материалы

9.0%
4.7%

Промышленность

1.7%
13.7%

Недвижимость

0.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.4%

Технологии

0.1%
21.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
AVGE
6.0%

Энергетика

AVIE
26.5%
AVGE
7.7%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
AVGE
4.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
AVGE
19.1%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
AVGE
4.7%

Промышленность

AVIE
1.7%
AVGE
13.7%

Недвижимость

AVIE
0.5%
AVGE
3.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVGE
11.4%

Технологии

AVIE
0.1%
AVGE
21.5%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
AVGE
2.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVGE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVIE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.34

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.24

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

3.60

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

15.05

+6.49

AVIE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVGE

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-17.13%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.60%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-17.13%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.26%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.36%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVGE

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.73%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

13.22%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

15.17%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

15.17%

-2.33%

Сравнение комиссий AVIE и AVGE

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVGE

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AVGE в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.37%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVGE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 20.19% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.19% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.37% for AVGE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.23% for AVGE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор