PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

AVGX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и WTIU

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-28.58%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий AVGX и WTIU

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AVGX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.58

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.22

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.92

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

1.71

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.58

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.05

+0.52

Корреляция

Корреляция между AVGX и WTIU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и WTIU

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и WTIU

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-75.73%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-53.11%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-24.42%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-39.49%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

28.53%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и WTIU

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

22.50%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

46.56%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

81.69%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

69.54%

+37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

69.54%

+37.05%