Сравнение AVGX с USO
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. AVGX is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, AVGX returned 156.34% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам AVGX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 46.98% | 69.92% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AVGX and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between AVGX and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. USO — Ранг доходности на риск
AVGX
USO
Сравнение AVGX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.01 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 9.42 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.31 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.18 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и USO
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -98.19% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -20.39% | -33.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -85.01% | +84.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -75.30% | +52.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 10.82% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и USO
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 14.87% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.90% | 38.23% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.97% | 44.20% | +41.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.65% | 36.06% | +68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.65% | 39.00% | +65.65% |
Сравнение комиссий AVGX и USO
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и USO
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 101.55% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 101.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for USO.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор