PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и SPUU


2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
-23.54%46.98%69.92%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий AVGX и SPUU

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

AVGX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGXSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.78

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.29

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.25

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.36

+0.91

AVGX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGXSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.78

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между AVGX и SPUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и SPUU

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и SPUU

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-59.35%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-23.10%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-12.15%

-35.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-9.62%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

5.41%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и SPUU

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

10.73%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

19.20%

+46.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

36.23%

+59.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

33.47%

+73.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

35.72%

+70.87%