Сравнение AVGX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
AVGX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 46.98% | 69.92% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и SPUU
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
AVGX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AVGX
SPUU
Сравнение AVGX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.29 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.25 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.36 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и SPUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и SPUU
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и SPUU
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -59.35% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -23.10% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -12.15% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -9.62% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 5.41% | +17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и SPUU
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 10.73% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 19.20% | +46.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 36.23% | +59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 33.47% | +73.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 35.72% | +70.87% |