PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

AVGX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и NRGU

2026 (YTD)2025
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%66.61%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий AVGX и NRGU

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AVGX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.79

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.48

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.29

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

2.64

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.79

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVGX и NRGU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и NRGU

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и NRGU

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-57.50%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-55.24%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-17.40%

-30.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-25.38%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

27.12%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и NRGU

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

23.31%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

50.27%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

88.18%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

87.12%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

87.12%

+19.47%