Сравнение AVGX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
AVGX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 46.98% | 56.86% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и MULL
AVGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
AVGX vs. MULL — Ранг доходности на риск
AVGX
MULL
Сравнение AVGX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 6.53 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.77 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 16.69 | -13.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 46.83 | -40.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 6.53 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.91 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и MULL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и MULL
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и MULL
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -72.29% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -53.09% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -39.05% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -21.99% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 18.92% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и MULL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 47.87% | -22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 99.70% | -34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 130.90% | -34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 130.06% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 130.06% | -23.47% |