PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

AVGX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и IFED

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий AVGX и IFED

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

AVGX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.28

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.51

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.38

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

1.18

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.28

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVGX и IFED составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и IFED

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и IFED

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-22.36%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-14.65%

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-12.41%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-5.71%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

4.70%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и IFED

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

4.93%

+20.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

10.82%

+54.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

18.80%

+77.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

19.71%

+86.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

19.71%

+86.88%