Сравнение AVGX с DXPE
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DXPE (DXP Enterprises, Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs 114.27% for DXPE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам AVGX и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 65.11% |
Correlation
The correlation between AVGX and DXPE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. DXPE — Ранг доходности на риск
AVGX
DXPE
Сравнение AVGX c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.48 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.64 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и DXPE
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -95.45% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -32.99% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -6.94% | -32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -54.49% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 11.90% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и DXPE
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 12.93% | +29.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 35.29% | +36.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 51.74% | +39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 45.37% | +61.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 56.01% | +50.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и DXPE
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and DXPE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор