Сравнение AVGX с AVS
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 44.64% vs -40.09% for AVS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for AVS.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у AVS с доходностью -15.81%.
AVGX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -24.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -14.69%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и AVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.47% | 46.98% | 37.35% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.81% | -45.96% | -27.15% |
Correlation
The correlation between AVGX and AVS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between AVGX and AVS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. AVS — Ранг доходности на риск
AVGX
AVS
Сравнение AVGX c AVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | AVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.78 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.38 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AVS
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки AVS в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -76.77% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -51.29% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -71.43% | +30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -49.56% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 29.12% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AVS
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 44.83% по сравнению с Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) с волатильностью 20.58%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.83% | 20.58% | +24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.34% | 33.04% | +34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 46.53% | +46.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.04% | 54.00% | +53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.04% | 54.00% | +53.04% |
Сравнение комиссий AVGX и AVS
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AVS в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AVS
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AVS в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.65% | 1.65% | 0.81% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and AVS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (44.83%) compared to AVS (20.58%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs AVS's -76.77%.
On 1-year performance, AVGX leads with 44.64% vs -40.09% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 44.64% return vs -40.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.65% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while AVS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.98% for AVS.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и AVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор