Сравнение AVGX с AVS
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 24.60% vs -36.46% for AVS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for AVS.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у AVS с доходностью -15.77%.
AVGX
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и AVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -3.77% | 46.98% | 37.35% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
Correlation
The correlation between AVGX and AVS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between AVGX and AVS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. AVS — Ранг доходности на риск
AVGX
AVS
Сравнение AVGX c AVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | AVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.75 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.33 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AVS
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки AVS в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -76.77% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -48.74% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -71.42% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -50.27% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 27.38% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AVS
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 14.84% | +15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.19% | 34.29% | +35.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 47.36% | +47.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.78% | 53.78% | +53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.78% | 53.78% | +53.00% |
Сравнение комиссий AVGX и AVS
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AVS в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AVS
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AVS в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.72% | 1.65% | 0.81% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and AVS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (30.47%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs AVS's -76.77%.
On 1-year performance, AVGX leads with 24.60% vs -36.46% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 24.60% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.72% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while AVS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.98% for AVS.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и AVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор