Сравнение AVGW с XDTE
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.30%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 8.43% |
Correlation
The correlation between AVGW and XDTE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов AVGW и XDTE
Секторы
AVGW
XDTE
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGW
XDTE
Сырьевые материалы
AVGW
-
XDTE
Коммуникационные услуги
AVGW
-
XDTE
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
XDTE
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
XDTE
Энергетика
AVGW
-
XDTE
Финансовые услуги
AVGW
-
XDTE
Здравоохранение
AVGW
-
XDTE
Промышленность
AVGW
-
XDTE
Недвижимость
AVGW
-
XDTE
Коммунальные услуги
AVGW
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение AVGW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и XDTE
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -19.09% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -0.45% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -2.27% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 11.62% | +45.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.85% | +43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.85% | +43.27% |
Сравнение комиссий AVGW и XDTE
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и XDTE
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности XDTE в 33.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and XDTE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 33.20% for XDTE.
Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор