PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

AVGW

1 день
-14.53%
1 месяц
-2.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
9.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и XDTE

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		22.93%20.91%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%8.25%

Correlation

The correlation between AVGW and XDTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов AVGW и XDTE

Секторы
AVGW
XDTE

Технологии

33.2%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AVGW
33.2%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

AVGW

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

AVGW

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

XDTE
4.9%

Энергетика

AVGW

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

AVGW

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

AVGW

-

XDTE
8.5%

Промышленность

AVGW

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

AVGW

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

AVGW

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с AMD
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

AVGW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.26

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AVGW и XDTE

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-19.09%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-0.39%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-2.31%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

10.99%

+44.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.87%

13.84%

+42.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.87%

13.84%

+42.03%

Сравнение комиссий AVGW и XDTE

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и XDTE

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		52.01%31.15%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and XDTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 33.55% for XDTE.

Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор