Сравнение AVGW с ULTY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -13.94% |
Correlation
The correlation between AVGW and ULTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов AVGW и ULTY
Секторы
AVGW
ULTY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
ULTY
Сырьевые материалы
AVGW
-
ULTY
Коммуникационные услуги
AVGW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
ULTY
Энергетика
AVGW
-
ULTY
-
Финансовые услуги
AVGW
-
ULTY
Здравоохранение
AVGW
-
ULTY
Промышленность
AVGW
-
ULTY
Недвижимость
AVGW
-
ULTY
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение AVGW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и ULTY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -26.85% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -13.53% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -9.94% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 21.84% | +35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 27.15% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 27.15% | +29.97% |
Сравнение комиссий AVGW и ULTY
AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и ULTY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and ULTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 69.48% for AVGW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор