PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGW и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.


AVGW

1 день
-1.38%
1 месяц
17.30%
С начала года
43.84%
6 месяцев
27.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и ULTY


Correlation

The correlation between AVGW and ULTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов AVGW и ULTY


Секторы
AVGW
ULTY

Технологии

33.2%
54.6%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVGW
33.2%
ULTY
54.6%

Сырьевые материалы

AVGW

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

AVGW

-

ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

ULTY
0.0%

Энергетика

AVGW

-

ULTY

-

Финансовые услуги

AVGW

-

ULTY
8.6%

Здравоохранение

AVGW

-

ULTY
1.8%

Промышленность

AVGW

-

ULTY
9.3%

Недвижимость

AVGW

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

AVGW

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AVGW vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.17

+1.52

Просадки

Сравнение просадок AVGW и ULTY

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGWULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-26.85%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-8.88%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.37%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и ULTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGWULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.65%

20.79%

+32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.65%

26.92%

+26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.65%

26.92%

+26.73%

Сравнение комиссий AVGW и ULTY

AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и ULTY

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности ULTY в 114.67%


ПозицияTTM20252024
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
44.45%31.15%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
114.67%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы


AVGW and ULTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 44.45% for AVGW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.14% for ULTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор