PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGW с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. AVGW is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

AVGW

1 день
-14.53%
1 месяц
-2.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
9.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и SMH

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		22.93%20.91%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%25.52%

Correlation

The correlation between AVGW and SMH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AVGW и SMH

Секторы
AVGW
SMH

Технологии

33.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVGW
33.2%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

AVGW

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

AVGW

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

SMH

-

Энергетика

AVGW

-

SMH

-

Финансовые услуги

AVGW

-

SMH

-

Здравоохранение

AVGW

-

SMH

-

Промышленность

AVGW

-

SMH

-

Недвижимость

AVGW

-

SMH

-

Коммунальные услуги

AVGW

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с AMD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AVGW vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGWSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.34

+0.71

Просадки

Сравнение просадок AVGW и SMH

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-84.96%

+50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-1.63%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-41.08%

+28.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

30.57%

+25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.87%

35.01%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.87%

32.57%

+23.30%

Сравнение комиссий AVGW и SMH

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и SMH

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		52.01%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and SMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 0.18% for SMH.

AVGW is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор