PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGW и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


AVGW

1 день
1.65%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-12.03%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий AVGW и MAGY

И AVGW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение AVGW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.10

-0.92

Корреляция

Корреляция между AVGW и MAGY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и MAGY

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности MAGY в 36.95%


Просадки

Сравнение просадок AVGW и MAGY

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-14.29%

-20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-11.14%

-18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-2.24%

-11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGWMAGYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

14.84%

+39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

14.84%

+39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

14.84%

+39.23%