Сравнение AVGW с AMD
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AVGW returned 45.25% vs 176.55% for AMD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%.
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $752.28K | $773.38K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам AVGW и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 20.48% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 34.99% |
Correlation
The correlation between AVGW and AMD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between AVGW and AMD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AMD — Ранг доходности на риск
AVGW
AMD
Сравнение AVGW c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.40 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 12.61 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AMD
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -96.59% | +61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.65% | -27.76% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -17.02% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -56.49% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 14.06% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AMD
Текущая волатильность для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) составляет 16.08%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что AVGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 24.48% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 56.48% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 71.92% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.72% | 57.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 57.06% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AMD
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.54%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AMD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.48%) compared to AVGW (16.08%). In terms of maximum drawdown, AVGW dropped -34.65% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор