Сравнение AVGW с AMD
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.74%.
AVGW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 142.74%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- 301.18%
- 3 года*
- 67.81%
- 5 лет*
- 43.28%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам AVGW и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.42% | 20.48% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.74% | 34.99% |
Correlation
The correlation between AVGW and AMD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AMD — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMD
Сравнение AVGW c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AMD
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -96.59% | +61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -5.76% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -56.62% | +43.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.31% | 67.37% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.31% | 55.99% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.31% | 56.87% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AMD
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.11% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AMD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор