Сравнение AVGW с IAUI
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.32%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.32% | 18.87% |
Correlation
The correlation between AVGW and IAUI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. IAUI — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение AVGW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и IAUI
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -22.50% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -22.25% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.09% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 21.90% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 21.09% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 21.09% | +36.03% |
Сравнение комиссий AVGW и IAUI
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и IAUI
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and IAUI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 14.15% for IAUI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор