Сравнение AVGU с TERG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
AVGU
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -2.35% | -2.99% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AVGU and TERG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. TERG — Ранг доходности на риск
AVGU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TERG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -58.90% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.97% | -58.90% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -16.56% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 154.92% | -60.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 154.92% | -60.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 154.92% | -60.49% |
Сравнение комиссий AVGU и TERG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TERG
Ни AVGU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TERG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор