Сравнение AVGU с INTW
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 677.59%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 13.11%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 677.59%
- 6 месяцев
- 635.81%
- 1 год
- 1,973.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 677.59% | 104.02% |
Correlation
The correlation between AVGU and INTW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. INTW — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение AVGU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 38.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 86.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и INTW
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -60.58% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -13.98% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -29.98% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 115.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 147.09% | -53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 147.58% | -53.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 147.58% | -53.81% |
Сравнение комиссий AVGU и INTW
И AVGU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и INTW
Ни AVGU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and INTW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
AVGU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор