PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 733.68%.


AVGU

1 день
-1.92%
1 месяц
-28.30%
С начала года
5.49%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
21.91%
1 месяц
138.79%
С начала года
733.68%
6 месяцев
473.49%
1 год
346.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и ARMG


Correlation

The correlation between AVGU and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

AVGU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и ARMG

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и ARMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-80.28%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-19.55%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-52.45%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и ARMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.77%

137.63%

-43.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.77%

142.00%

-48.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.77%

142.00%

-48.23%

Сравнение комиссий AVGU и ARMG

AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и ARMG

AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
0.58%4.86%
AVGU
GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVGU and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.

ARMG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for AVGU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for ARMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор