Сравнение AVGO с XRP-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between AVGO and XRP-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between AVGO and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
XRP-USD
Сравнение AVGO c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.67 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.06 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и XRP-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -95.87% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -69.23% | +40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -69.23% | +28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -77.83% | +36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -67.62% | +46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -70.99% | +63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 43.98% | -31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и XRP-USD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 14.05% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 46.30% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 56.19% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 72.34% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 111.77% | -72.25% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and XRP-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to XRP-USD (14.05%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs XRP-USD's -95.87%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор