Сравнение AVGO с SPOT
AVGO (Broadcom Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 14.46% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between AVGO and SPOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between AVGO and SPOT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
SPOT:
$100.87B
AVGO:
$6.01
SPOT:
€12.94
AVGO:
63.58
SPOT:
32.21
AVGO:
0.79
SPOT:
0.36
AVGO:
24.70
SPOT:
4.98
AVGO:
21.24
SPOT:
10.87
AVGO:
$75.47B
SPOT:
€17.60B
AVGO:
$50.53B
SPOT:
€5.68B
AVGO:
$41.76B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
AVGO
SPOT
Сравнение AVGO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.67 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.16 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SPOT
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -80.51% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -46.80% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -46.80% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -76.39% | +35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -37.88% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -30.87% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 27.16% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SPOT
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 16.23% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 37.28% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 45.28% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 47.58% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 47.36% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SPOT
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SPOT
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SPOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SPOT's -80.51%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор