Сравнение AVGO с SOL-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 77.03% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between AVGO and SOL-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between AVGO and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
SOL-USD
Сравнение AVGO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.72 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.16 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SOL-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -96.27% | +47.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -74.89% | +46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -76.28% | +35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -96.27% | +55.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -73.76% | +53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -51.42% | +43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 53.06% | -40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SOL-USD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 17.62% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 46.90% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 60.08% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 82.35% | -38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 99.82% | -60.30% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SOL-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SOL-USD's -96.27%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор