Сравнение AVGE с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
AVGE и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и VEGA
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
AVGE vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AVGE
VEGA
Сравнение AVGE c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.69 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.71 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 7.92 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.48 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и VEGA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и VEGA
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и VEGA
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -28.37% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.32% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.52% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.83% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.80% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и VEGA
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.21% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.23% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 11.98% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.31% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.67% | +2.62% |