PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGE с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с PJBF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
0.00%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и PJBF

2026 (YTD)
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		0.42%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов AVGE и PJBF

Секторы
AVGE
PJBF

Технологии

21.5%
40.0%

Финансовые услуги

17.5%
2.5%

Промышленность

13.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.8%

Энергетика

8.2%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
11.5%

Здравоохранение

5.8%
11.5%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

AVGE
21.5%
PJBF
40.0%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
PJBF
2.5%

Промышленность

AVGE
13.4%
PJBF
16.5%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
PJBF
13.8%

Энергетика

AVGE
8.2%
PJBF

-

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
PJBF
11.5%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
PJBF
11.5%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
PJBF

-

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
PJBF
2.3%

Недвижимость

AVGE
3.3%
PJBF

-

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
PJBF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL

Доходность на риск

AVGE vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJBF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEPJBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

—

—

AVGE vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и PJBF

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки PJBF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

0.00%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

0.00%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и PJBF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

0.00%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

0.00%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

0.00%

+15.18%

Сравнение комиссий AVGE и PJBF

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и PJBF

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PJBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

AVGE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PJBF.

They also come from different issuers: Avantis and PGIM. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.59% for PJBF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор