Сравнение AVGE с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
AVGE и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.26% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.86% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.86%.
AVGE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и INKM
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
AVGE vs. INKM — Ранг доходности на риск
AVGE
INKM
Сравнение AVGE c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.98 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.94 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.50 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и INKM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и INKM
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INKM в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.81% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.99% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и INKM
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -28.58% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -4.77% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -2.85% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -3.73% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.31% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и INKM
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 2.98% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.62% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 7.83% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 8.30% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 9.77% | +5.52% |