Сравнение AVGE с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
AVGE и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и GSWO
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. GSWO — Ранг доходности на риск
AVGE
GSWO
Сравнение AVGE c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.30 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 5.82 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.79 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и GSWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и GSWO
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что сопоставимо с доходностью GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и GSWO
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -17.77% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -9.50% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.41% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.35% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.13% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и GSWO
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.73% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.67% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.24% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 13.63% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.98% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.98% | +2.31% |