PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVNV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

AVGE и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.26%20.84%13.96%10.20%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		5.55%39.93%5.43%9.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 5.55%.

AVGE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.51%
1 год
31.58%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.39%
С начала года
5.55%
6 месяцев
11.00%
1 год
40.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий AVGE и AVNV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.25

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.92

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.28

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

12.57

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVNV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVNV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVNV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AVNV в 3.10%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.81%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.10%3.14%3.51%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVNV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-13.89%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.66%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-7.94%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.50%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.04%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVNV

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.67%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.95%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.35%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.60%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.60%

+0.69%