Сравнение AVGE с AVGB
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGE returned 34.72% vs 4.50% for AVGB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
AVGE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.15% | 28.99% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between AVGE and AVGB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. AVGB — Ранг доходности на риск
AVGE
AVGB
Сравнение AVGE c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.13 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 7.95 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.83 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.06 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVGB
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -2.12% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.12% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.37% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.33% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.57% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVGB
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.84% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.91% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 2.48% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 2.48% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 2.48% | +12.71% |
Сравнение комиссий AVGE и AVGB
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVGB
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and AVGB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGE has higher volatility (3.42%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.61% for AVGE.
AVGE is categorized as Global Equities, while AVGB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.19% for AVGB.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор