PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.


AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
10 лет*

AVGB

1 день
0.13%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVGB


2026 (YTD)2025
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
16.15%28.99%
AVGB
Avantis Credit ETF
0.84%4.89%

Correlation

The correlation between AVGE and AVGB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis All Equity Markets ETF

Avantis Credit ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGEAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.13

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

7.95

+9.40

AVGE vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AVGB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGEAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.83

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVGB

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGEAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-2.12%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.12%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.37%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.33%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.57%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVGB

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGEAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.84%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.91%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

2.48%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

2.48%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

2.48%

+12.71%

Сравнение комиссий AVGE и AVGB

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVGB

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVGB в 3.46%


ПозицияTTM2025202420232022
AVGB
Avantis Credit ETF
3.46%3.49%0.00%0.00%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%

Часто задаваемые вопросы


AVGE and AVGB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.42%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.61% for AVGE.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVGB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.19% for AVGB.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор